该项目系浙商证券大类资产配置模型研究，目前已兼容实现的模型有： （1）等权重 （2）风险平价模型 (3) 均值方差模型 （3）最小化风险模型 （4）最大回撤目标模型 等等
AssdetAllocation：IndexAllocation.py为主要配置模型，AssetAllocationMain.py为主框架。主要为搭建的各配置策略的逻辑，采用优化问题求解最优权重。并给出回测周期内，投资组合走势，投资组合仓位分布，投资组合与基准的风险收益指标结果等。
fundSelect为公募基金筛选模块。 底层公募基金池理论上应该为全市场所有公募基金，作为独立项目，目前仅以浙商证券代销的公募基金为主。 （1）在产品筛选上，除了过滤掉成立时间较短，不满足回测期的产品，以及定期开放的产品外，对于余下的产品池，目前暂采用主观筛选匹配大类。后续待优化。 （2）产品信息来源上，主要以wind提取基础属性和净值数据，目前回测周期固定，后期逻辑优化和实证分析后，可采用接口每日运行的方式。
MainEntrance为程序主入口模块 （1）该模块中，fundPortfolio程序调用AssdetAllocation大类资产配置模块，生成回测期内各大类资产权重 （2）调用fundSelect模块中SEtPortfolio生成具体产品池 （3）结合（1），（2）生成具体的产品回测走势图，各类风险收益指标表，以及仓位分布图等 其中，AssetModelImporve为对程序的深度研究，主要以批量的运行程序，产生样本投资组合，并讲相关的走势图，仓位图，风险收益指标存如指定的位置，方便优化改进。