VNPY官网： http://www.vnpy.cn VNPY扎根于国内合规期货市场和A股市场，为金融机构和量化爱好者提供全系列的量化产品线， 包含了历史行情数据、实时行情数据、仿真回测、商业化软件（资管系统、跟单软件）。
VNPY仿真回测系统解决了第三方回测框架各自一套费标准方法的问题，通过对原生API进行仿真来实现回测，这样做的好处是可以提供和原生API一致的方法，不再依赖于平台，所以VNPY仿真回测系统支持市场上绝大多数的CTP框架。
VNPY仿真回测目前主要提供了基于CTP接口（支持商品期货、股指期货、商品期权、股指期权）的仿真。
无论是你自己开发的CTP系统还是CTP框架，甚至是快期V2交易客户端，都可以通过替换dll方式接入VNPY仿真柜台柜台。
VNPY仿真回测系统开创了第4类回测，并且受国家专利法保护。
VNPY仿真回测这项底层仿真回测技术是和编程语言无关的，并且没有第3方平台提供的方法，可以在不修改原有代码的前提下实现回测。
VNPY仿真回测支持各种自编CTP程序，例如C++、Python、JAVA、C#等，同时还支持各种编程语言框架和自编程序。几乎是无所不兼容，这样的产品避免了CTP策略开发者过于依赖平台的窘境。
大多数基于K线的回测都会丢失不少细节的，会产生较大的回测误差，会误导策略开发者。
此外，由于VNPY仿真回测是基于TICK的回测，比大多数第三方软件回测精度高2个数量级以上，实现更精细化的回测。
可以真正帮助策略开发者掉入量化交易回测陷阱。
VNY的优势远远大于第三方期货量化软件回测，可以真正避免了和真实盘口不一致的情况，几乎100%还原了真实的价格变化，是真正面向职业开发者的好产品。
很多量化交易软件回测曲线是这样的
而VNPY仿真回测柜台资金曲线是这样的
在采用VNPY仿真回测资金曲线和实盘资金曲线分时图取样资金曲线的比较，几乎达到了99.99%的一致。
VNPY仿真回测系统提供了基础免费版本，对所有人免费。 VNPY仿真回测系统在量化行业有多棒，答案就是VNPY最棒棒。
VNPY仿真回测柜台在VNPY开源框架基础以外，真正实现了和平台无关的基于TICK级的精细化回测
项目捐赠
需强调：VNPY是免费开源项目，不接受任何捐赠！任何打着VNPY旗号索取捐赠的均为利益误导和诈骗。
VNPY是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架， 在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过500家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所等。
托管是指数据中心内属于证券交易所的专用空间。它用于获得执行订单的速度（以纳秒为单位），尽可能接近股票交易所的交易引擎。 基于VNPY数据采集工具采集的TICK数据
分7个目录2017.11~2018.11期货全品种TICK数据解压后100Gb（DataCollect格式）百度网盘下载 网盘下载的数据 CSV数据文件字段顺序： localtime (本机写入TICK的时间), InstrumentID (合约名), TradingDay (交易日), ActionDay (业务日期), UpdateTime （时间）, UpdateMillisec（时间毫秒）, LastPrice （最新价）, Volume（成交量） , HighestPrice （最高价）, LowestPrice（最低价） , OpenPrice（开盘价） , ClosePrice（收盘价）, AveragePrice（均价）, AskPrice1（申卖价一）, AskVolume1（申卖量一）, BidPrice1（申买价一）, BidVolume1（申买量一）, UpperLimitPrice（涨停板价） LowerLimitPrice（跌停板价） OpenInterest（持仓量）, Turnover（成交金额）, PreClosePrice (昨收盘), PreOpenInterest (昨持仓), PreSettlementPrice (上次结算价)
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